Dresdner Kleinwort研究发现，各家银行可能得再减记1,800亿美元与美国次级房贷相关的资产。

　　综合外电1月30日报道，Dresdner Kleinwort负责结构信贷研究的Domenico Picone指出，\Markit ABX各指数平均下跌29%，显示整体损失可能高达3,200亿美元。这些指数评估持有部分次级房贷的风险。

　　报告称，世界最大的几家银行在次级房贷相关证券上至少已累计1,100亿美元的损失，美国房市出现26年来最严重衰退。据标普/Case-Shiller房价指数，美国20大都会区11月房价下跌7.7%，连续第11个月下跌，强制收回增加及销售停滞。

　　Picone说,ABX是唯一一个针对次级房贷市场且可交易的指数，可能也是最能反映市场对次级房贷未来交易看法的指数。

　　据Markit Group Ltd.，连结20档次级房贷债券的信用违约交换合约ABX指数前天报73.26。ABX-HE-AAA 07-1 指数去年1月开始时接近

　　100。

　　该指数重挫，投资人预期美国住宅遭强制收回会创下纪录高点，停止对房贷相关债券的支付。包括高盛公司及德意志银行及伦敦的Markit GroupLtd.等券商，每六个月会编制新的ABX 指数。它们会显示与20个债券连结的信用违约交换合约(CDS)价格。

　　信用违约交换合约是基于债券及贷款的金融工具，用于臆测该公司偿债能力。价格上涨代表信用品质可能恶化，价格下跌则相反。